第一章 风险管理基础

商业银行风险

针对全球系统重要性银行的负外部性问题,各国政府可以采取的措施不包括( )。 商业银行通常将( )看作是对其经济价值最大的威胁。 无论是银行本身的跨国经营,还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来,都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务,就难免会受到( )的影响。 下列商业银行风险中,( )管理应当重视和加强跨风险种类的风险管理,其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。 下列关于商业银行风险的说法正确的是( )。 1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时,已经收到许多合约方支付的款项,但无法完成与交易对方的正常结算,这属于( )。 下列关于信用风险的说法,不正确的是( )。 下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是( )。 ()是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。 下列关于金融风险造成的损失的说法,不正确的是()。 下列属于按风险诱发原因分类的是( )。 巴塞尔委员会以( )方式把商业银行面临的风险分为八大类。 下列关于流动性风险的说法,不正确的是( )。 市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和( )四种。 关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系,下列表述错误的是()。 下列关于风险的说法,正确的是()。 根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因,下列不属于商业银行面临的风险进行分类的是()。 下列关于风险的说法,不正确的是()。 ()是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。 当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时,会面临严重的( )。

商业银行风险管理

在风险发生之前,风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失,因而有意识地采取规避措施,主动放弃或拒绝承担该风险,属于( )的风险管理方法。 ()是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。 ()是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲。 ()代表了国际先进银行风险管理的最佳实践,符合各国监管机构的要求,已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。 商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为( )。 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者,应是多方面开展,这是基于( )。 “不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是()。 以下对商业银行风险管理的主要策略,说法错误的是( )。 ()是商业银行的基本职能。 在商业银行的经营过程中,决定其风险承担能力的核心要素是()。 商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是()。 关于风险管理和商业银行经营的关系,说法不正确的是()。 一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁,对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率,为改进业务,此银行应采取()的风险管理措施。 ( )的局限性在于其是一种消极的风险管理策略,不宜成为商业银行风险管理的主导策略。 下列关于风险管理与商业银行经营的关系,说法不正确的是( )。 20世纪60年代,( )揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系,为 现代风险管理提供了重要的理论基础。 商业银行的信贷业务是全面的,而非集中于同一业务,其原因是( )。 ( )并不消灭风险源,只是风险承担主体改变。 将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑,从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他 未发生损失的部分的补偿,属于( )的风险管理方式。 在商业银行风险管理理论的四种管理模式中,不包括( )。

风险管理定量基础

下列指标中,可以反映资产收益率波动的是( )。 假设交易部门持有3种资产,头寸分别为300万元、200万元、100万元,对应的年资产收益率为5%、15%、和12%,该部门总的资产收益率是( )。 下列关于事件的说法,错误的是( )。 假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.9000美元,汇率波动的未来3个月标准差是250基点,目前汇率波动基本符合正态分布,则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。 个人投资者甲的投资组合中有3种人民币资产,期初资产价值分别为3万元、4万元、5万元,一年后,3种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%,则个人甲的投资组合年百分比收益率是( )。 假设一位投资者将1万元存入银行,1年到期后得到本息支付共计11000元,投资的绝对收益是( )。 投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况,每种情况收益率和对应的概率如下所述:50%(0.05)、30%(0.25)、10%(0.40)、-10%(0.25)、-30%(0.05),则1年后投资股票市场的预期收益率为()。 下列指标中,可以反映资产收益率波动的是( )。 假设交易部门持有3种资产,头寸分别为300万元、200万元、100万元,对应的年资产收益率为5%、15%、和12%,该部门总的资产收益率是( )。 下列关于事件的说法,错误的是( )。 假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.9000美元,汇率波动的未来3个月标准差是250基点,目前汇率波动基本符合正态分布,则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。 个人投资者甲的投资组合中有3种人民币资产,期初资产价值分别为3万元、4万元、5万元,一年后,3种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%,则个人甲的投资组合年百分比收益率是( )。 假设一位投资者将1万元存入银行,1年到期后得到本息支付共计11000元,投资的绝对收益是( )。 投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况,每种情况收益率和对应的概率如下所述:50%(0.05)、30%(0.25)、10%(0.40)、-10%(0.25)、-30%(0.05),则1年后投资股票市场的预期收益率为()。

第二章 风险管理体系

风险治理架构

( )对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告,促进银行稳健经营、持续发展。 风险管理的第三道防线是()。 《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行( )应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价,并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。 关于风险管理的“三道防线”说法错误的是( )。 承担全面风险管理的最终责任的是( )。 下列不属于商业银行风险管理部门职责的是( )。 ( )对银行的风险治理框架的质量和有效性进行独立的审计。 以下关于董事会及其专门委员会的说法,错误的是( )。 2012年6月,《商业银行资本管理办法(试行)》规定()负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作,确保资本与业务发展、风险水平相适应,落实各项监控措施,定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。 下列关于风险管理组织中各个机构职责的说法,正确的是()。 ( )向股东大会负责,是商业银行的监督机构。 《商业银行公司治理指引》中规定,( )应当按照董事会要求,及时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。 ( )向董事会负责,是商业银行的执行机构。 ( )负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。 根据《银行业金融机构全面风险管理指引》规定,业务条线承担风险管理的( )责任。 风险管理部门在( )的领导下,负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系。 随着银行对风险管理重要性程度认识的提高,一些国际大型银行开始在高管层层面设立首席风险官,具体负责组织实施银行风险管理工作,关于首席风险官,下列说法中错误的是( )。 根据巴塞尔委员会发布的第四版《银行公司治理原则》,商业银行的战略目标应由( )审核批准。 风险管理的第二道防线是()。 ( )作为操作风险防控的第一道防线,对操作风险的管理情况负直接责任。

风险文化、偏好和限额

( )是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观,通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。 ( )是整个限额管理流程的重要基础。 下列哪一项不属于是风险文化的内容( )。 金融稳定( )在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用,要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。 下列关于商业银行风险文化的描述,最不恰当的是( )。 商业银行在制定风险偏好的过程中需要考虑的因素不包括( )。 在限额水平的设定上,大多数银行会把( )作为限额管理的底线,并在此之上设置一定的缓冲。 风险限额管理包括( )环节。 风险偏好框架包含了以下哪些内容( )。 有效的风险偏好框架的影响包括( )。 理论上,风险限额的设定分成四个阶段:( )。 按约束的风险类型,限额主要分为( )。 基本的限额管理原则包括( )。 ( )是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观,通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。 ( )是整个限额管理流程的重要基础。 下列哪一项不属于是风险文化的内容( )。 金融稳定( )在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用,要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。 下列关于商业银行风险文化的描述,最不恰当的是( )。 商业银行在制定风险偏好的过程中需要考虑的因素不包括( )。 在限额水平的设定上,大多数银行会把( )作为限额管理的底线,并在此之上设置一定的缓冲。

风险管理政策和流程

以下关于商业银行风险管理流程说法错误的是( )。 商业银行完整的风险管理流程可以依次概括为( )四个主要步骤。 风险识别的关键在于( )。 风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险,不包括( )。 ( )是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。 风险控制可以分为事前控制和事后控制,常用的事前控制方法不包括( )。 直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是( )。 下列关于风险计量的说法中,错误的是( )。 在各种风险发生前,对风险的类型及其产生的根源进行分析判断,以便对风险进行估算和控制,这是 ( )。 商业银行风险控制/缓释策略应当符合的要求有( )。 常用的风险事后控制的方法有( )。 风险识别包括( )环节。 风险政策是一系列的风险管理制度规定,目的是确保银行的风险识别、计量、缓释和监控能力与银行的( )相匹配。 当风险分散之后仍有较大的风险存在时,商业银行可使用( )方法将风险转嫁出去。 商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况,模型开发应做到( )。 银行风险管理流程包括的环节有( )。 以下关于商业银行风险管理流程说法错误的是( )。 商业银行完整的风险管理流程可以依次概括为( )四个主要步骤。 风险识别的关键在于( )。 风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险,不包括( )。

风险数据与IT系统

( )是商业银行的重要“无形资产”,必须设置严格的安全保障,确保系统能够长期、不间断地运行。 风险管理信息系统不需要重视的是( )。 ( )是通过专业数据供应商所获得的数据,或者从税务、海关、公共服务提供部门、征信系统等记录客户经营和消费活动的机构获得的数据。 风险数据包括( )。 根据《银行业金融机构数据治理指引》规定,在数据治理结构方面,( )对数据治理承担最终责任。 下列关于风险管理信息传递的说法,不正确的是( )。 企业级风险管理信息系统一般采用( )结构。 信息系统安全管理的主要标准包括( )。 根据《银行业金融机构数据治理指引》规定,在数据质量控制方面,要确保数据的( )。 根据《银行业金融机构数据治理指引》规定,在数据治理结构方面,下列说法正确的是( )。 商业银行风险管理涉及到大量的数据,下列各项属于外部数据的有( )。 根据数据的来源不同,风险管理信息系统的风险数据可以分为( )。 ( )是商业银行的重要“无形资产”,必须设置严格的安全保障,确保系统能够长期、不间断地运行。 风险管理信息系统不需要重视的是( )。 ( )是通过专业数据供应商所获得的数据,或者从税务、海关、公共服务提供部门、征信系统等记录客户经营和消费活动的机构获得的数据。 风险数据包括( )。 根据《银行业金融机构数据治理指引》规定,在数据治理结构方面,( )对数据治理承担最终责任。 下列关于风险管理信息传递的说法,不正确的是( )。 企业级风险管理信息系统一般采用( )结构。 基于表内外资产总额的杠杆率,能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产,但无法限制银行进行规模扩张。( )

内部控制与内部审计

商业银行的内部控要素不包括( )。 ( )是银行有效实施其风险管理政策和程序的重要手段。 ( )是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。 以下( )不是商业银行在完善内部控制体系过程中应包括的主要要素。 内部审计确认服务是指对组织的一些方面提供独立的评估和客观检查证据的活动,其中不包括( )。 根据COSO委员会对内部控制的定义,内部控制的目标不包括( )。 内部审计中的咨询服务形式包括( )。 内部审计通过提供多种方式的服务为组织增加价值,国际内部审计师协会最新的内部审计定义将内部审计工作集中于( )方面。 巴塞尔委员会2015年第四版《加强银行公司治理的原则》强调了内部审计在风险管理中的作用,包括的是( )。 巴塞尔委员会《有效银行核心监管原则(2012)》指出,内部控制是风险管理体系的有机组成部分,是银行( )共同参与的,通过制定和实施系统化的制度、程序和方法,实现风险控制目标的动态过程和机制。 为实现内部控制的目标,企业应当建立起包括( )等要素的内部控制体系。 商业银行的内部控要素不包括( )。 ( )是银行有效实施其风险管理政策和程序的重要手段。 ( )是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。 以下( )不是商业银行在完善内部控制体系过程中应包括的主要要素。 内部审计确认服务是指对组织的一些方面提供独立的评估和客观检查证据的活动,其中不包括( )。 根据COSO委员会对内部控制的定义,内部控制的目标不包括( )。

第三章 信用风险管理

信用风险识别

在现代商业银行的风险管理体系中,商业银行进行风险管理的最根本驱动力是( )。 下列关于巴塞尔协议Ⅲ的说法错误的是( )。 根据巴塞尔协议Ⅲ,普通商业银行的总资本充足率不得低于( )。 银行资本从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发,其核心功能是( )。 与一般企业相比,商业银行的突出特点是( )。 2004年,巴塞尔委员会发布《统一资本计量和资本标准的国际协议(修订框架)》提出,( )形成三大支 柱,它们相辅相成,不可或缺,共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。 以下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是( )。 在一次全国性金融危机中,某银行遭受了严重损失,那么在此银行遭受损失时首先消耗的是( )。 2017年12月,巴塞尔委员会发布《巴塞尔Ⅲ最终方案》,其主要内容包括( )。 相比巴塞尔协议Ⅱ,巴塞尔协议Ⅲ突出表现在( )。 2004年,巴塞尔委员会发布《统一资本计量和资本标准的国际协议(修订框架)》,提出了以( )三大 支柱为特色的新资本协议框架。 商业银行资本可以用来( )。 商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用,主要体现在( )。 主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是( )。 假定某公司2015年销售收入为250万元,年初资产总额为150万元,年底资产总额为230万元,则其总资产周转率约为( )。 商业银行对客户进行财务状况分析的目的是( )。 下列有关集团法人客户信用风险特征的说法,不恰当的是( )。 下列关于留置的说法,不正确的是( )。 在对商业银行客户进行信用风险识别时,以下属于单一法人客户的非财务因素分析的是( )。 以下( )属于融资活动的现金注入。

信用风险评估与计量

其他一级资本和二级资本自发行之日起,至少( )年后方可由发行银行赎回,且应具备相应条件。 下列不属于其他一级资本的特征的是( )。 其他一级资本包括( )。 我国商业银行的核心一级资本不包括( )。 下列各项中,应列入商业银行二级资本的是( )。 下列关于经济资本的说法,不正确的是( )。 根据不同的管理需要和本质特性,商业银行资本可以分为( )。 下列不属于二级资本的是()。 以( )为基础计算的资本充足率,是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工 具。 经济资本是可以根据不同角度来区分的银行资本,它是( )。 我国商业银行的账面资本包括( )。 根据《商业银行资本管理办法(试行)》,我国商业银行监管资本包括( )。 下列属于《商业银行资本管理办法(试行)》规定的商业银行核心一级资本的有( )。 商业银行在计算资本充足率时,应当从核心一级资本中全额扣除( )。 依据《商业银行资本管理办法(试行)》相关规定,下列属于商业银行核心一级资本的是( )。 账面资本是银行持股人的永久性资本投入,即资产负债表上的所有者权益主要包括( )。 以下关于商业银行客户信用评级的说法,错误的是()。 以下不属于银行认可的质押品的是()。 下列不属于违约发生的主要原因的是()。 假设某企业信用评级为B,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验,企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA级企业的同类项目贷款年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型,该信用评级为B企业的1年期违约概率约为()。

信用风险监测与报告

第二支柱资本要求是在( )的基础上提出的。 《商业银行资本管理办法(试行)》规定在最低资本要求、储备资本要求和逆周期资本要求外,系统重要性银行应计提附加资本。我国国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的( ),由核心一级资本满足。 对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言,采用( )能够适度降低风险加权资产、节约资本。 ( )是银行增加一级资本最快捷的方式。 下列不属于增加商业银行二级资本方法的是( )。 资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率,这里的资本就是( )。 《巴塞尔新资本协议》中,风险加权资产的计算公式为( )。 根据《商业银行资本管理办法(试行)》,我国商业银行一级资本充足率的最低要求为( )。 根据《商业银行资本管理办法(试行)》的监管资本要求,核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为( )。 根据《商业银行资本管理办法(试行)》,储备资本要求和逆周期资本要求,包括( )的储备资本要求和( )的逆周期资本要求。 下列有关永续债的说法错误的是( )。 ( )是指监管机构在最低资本要求的基础上提出的各类特定资本要求的总和。 全球系统重要性银行,所使用的附加资本规定为( )。 《商业银行资本管理办法(试行)》规定我国国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的( ),由( )满足。 逆周期资本要求为风险加权资产的( )。 下列关于资本充足率管理策略的说法错误的是( )。 商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险,取决于两方面的因素是( )。 按照《巴塞尔资本协议Ⅲ》的要求,商业银行的核心一级资本充足率指标不得低于( ),资本充足率不得低于( )。 某商业银行的核心资本为30亿元,附属资本为20亿元,信用风险加权资产为500亿元,市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定,该商业银行的资本充足率为( )。 为提高特定资产组合的资本要求,国务院银行业监督管理机构可采取下列哪些方法?( )

信用风险控制与缓释

2011年6月发布《商业银行杠杆率管理办法》,首次提出对商业银行的杠杆率监管要求,该办法规定,商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于( )%,比巴塞尔委员会的要求高( )个百分点。 杠杆率指标的优点包括( )。 杠杆率指标的优点有( ) 一级资本扣减项包括( ) 某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%,违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币,则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为()亿元。 商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的( )的成本。 商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是()。 商业银行在针对单一客户进行限额管理时,一般首先需要计算客户的( )。 下列关于国家风险暴露的说法,不正确的是()。 某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元,计划本年度注入1000亿元新资本,若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%,则本年度电子行业资本分配的限度为()亿元。 授信集中度限额可以按不同维度进行设定,其中( )不是其最常用的组合限额设定维度。 下列关于授信审批的说法,不正确的是( )。 贷款定价中的风险成本是指( )。 可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( )。

第四章 市场风险管理

市场风险识别

主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是( )。 假定某公司2015年销售收入为250万元,年初资产总额为150万元,年底资产总额为230万元,则其总资产周转率约为( )。 商业银行对客户进行财务状况分析的目的是( )。 下列有关集团法人客户信用风险特征的说法,不恰当的是( )。 下列关于留置的说法,不正确的是( )。 在对商业银行客户进行信用风险识别时,以下属于单一法人客户的非财务因素分析的是( )。 以下( )属于融资活动的现金注入。 在对商业银行客户进行信用风险识别时,以下不属于财务报表分析的是( )。 张某2015年度的销售收入为1000万元,销售成本为600万元,净利润为200万元,则该客户的销售毛利率为( )。 商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后,当借款人财务善恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时,银行可以通过执行担保( )。 某公司2015年销售收入为2亿元,销售成本为1.5亿元,2015年期初应收账款为7500万元,2015年期末应收账款为9500万元,则下列财务比率计算正确的有( )。 与单一法人客户相比,( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。 以下不属于商业银行对保证担保应重点关注的事项是( )。 甲企业2017年3月底应收账款为285000元,信用条件为在60天按全额付清货款,过去三个月的赊销情况为:1月份:90000元,2月份:105000元,3月份:115000元则应收账款周转天数为( )天。 某公司2015年流动资产合计2000万元,其中存货500万元,应收账款500万元,流动负债合计1600万元,则该公司2015年速动比率为( )。 对单一法人客户信用分析的管理层分析重点考核的是( )。 按照业务特点和风险特征的不同,商业银行的客户可以划分为( )。 下列关于企业现金流量分析的表述,错误的是( )。 商业银行个人信贷产品可以基本划分为( )。 个人贷款业务所面对的客户主要是( )。

市场风险计量

以下关于商业银行客户信用评级的说法,错误的是()。 以下不属于银行认可的质押品的是()。 下列不属于违约发生的主要原因的是()。 假设某企业信用评级为B,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验,企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA级企业的同类项目贷款年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型,该信用评级为B企业的1年期违约概率约为()。 以下说法中不正确的是( )。 信用评分模型对个人客户而言,可观察到的特征变量不包括( )。 商业银行想某客户提供一笔3年期的贷款1000万元,该客户在第一年的违约率是0.8%,第二年的违约率是1.4%,第三年的违约率是2.1%,假设客户违约后,银行的贷款将遭受全额损失,该笔贷款预计到期可收回的金额为()。 ()是现代信用风险管理的基础和关键环节。 5Cs方法是商业银行使用最广泛的、传统的企业信用分析方法,这种方法不包含下列哪一项因素( )。 专家判断法中与借款人有关的因素不包括( )。 该年银行为100个客户信用评级为BB级,次年该批客户中有3个违约,则3%表示( )。 根据商业银行信用风险内部评级法,不同信用等级的客户,其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为( )。 死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为()。 信用评分模型的关键在于()。 ( )是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。 某一年期零息债券的年收益率为6.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若一年期的无风险年收益率为3%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为( )。 客户信用评级中,违约概率的估计包括哪两个层面?() 下列有关逻辑回归模型的表述错误的是( )。 下列关于客户评级的说法,不正确的是()。 商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时,若该债项的回收总金额为1.04亿元,回收总成本为0.44亿元,违约风险暴露为1.2亿元,则该债项的违约损失率为()。

市场风险监测与报告

A银行2010年年初共有可疑类贷款500亿元,在2010年年末转为损失类的贷款金额为100亿元,期初可疑类贷款期间因回收减少了150亿元、因核销减少了250亿元,则该银行2010年的可疑类贷款迁徙率为()。 A银行2010年年末贷款总额为10000亿元,其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别是7500亿元、1500亿元、500亿元、300亿元、200亿元,则2010年度A银行的不良贷款率为()。 商业银行信用风险监测中,行业经营环境出现恶化的预警指标不包括()。 某银行2015年贷款应提准备为4000亿元,贷款损失准备充足率为70%,则贷款实际计提准备为( )亿元。 在信用风险管理过程中,商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别,以下各财务比率不属于盈利能力指标的是( )。 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类,次级类贷款为8亿元,可疑类贷款为2亿元,损失类贷款为2亿元,商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元,专项准备是3亿元,特种准备是3亿元,那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。 客户风险的基本面指标不包括( )。 下列关于风险迁徙类指标的说法,正确的是( )。 风险预警程序包括:①信用信息的收集和传递;②风险处置;③风险分析;④后评价。其顺序正确的是( )。 假设某商业银行的五级贷款分类情况为:正常类贷款150亿,关注类贷款40亿,次级类贷款5亿,可疑类贷 款4亿,损失类贷款1亿,那么该商业银行的不良贷款率等于( )。 下列风险监测指标中,最能够反映商业银行审慎经营状况的是( )。 如果一家国内商业银行的贷款资产情况为:正常类贷款50亿,关注类贷款30亿,次级类贷款10亿,可疑类贷款7亿,损失类贷款3亿,如果拨备的一般准备为15亿,专项准备为8亿,特种准备为2亿,则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为( )。 不良贷款拨备覆盖率计算公式为( )。 运营效率属于( )指标。 某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元,其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元,则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为( )。 借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失,这种情况是属于贷款五级分类中的()。 A银行2010年贷款应提准备为1300亿元,贷款损失准备充足率为70%,则贷款实际计提准备为()亿元。 以下不属于基本面指标的是()。 A银行2010年年初共有关注类贷款600亿元,在2010年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为 30亿元、15亿元和5亿元,期初关注类贷款期间因回收减少了150亿元、因核销减少了50亿元,则该银行2010年的关注类贷款迁徙率为()。 下列信用风险监测指标中,与商业银行自身资产质量最不相关的是()。

市场风险资本计量

某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%,违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币,则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为()亿元。 商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的( )的成本。 商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是()。 商业银行在针对单一客户进行限额管理时,一般首先需要计算客户的( )。 下列关于国家风险暴露的说法,不正确的是()。 某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元,计划本年度注入1000亿元新资本,若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%,则本年度电子行业资本分配的限度为()亿元。 授信集中度限额可以按不同维度进行设定,其中( )不是其最常用的组合限额设定维度。 下列关于授信审批的说法,不正确的是( )。 贷款定价中的风险成本是指( )。 可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( )。 下面关于期权风险,说法错误的是( )。 股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险,其资本计提比率都为( )。 巴塞尔协议Ⅲ对市场风险管理框架的改进不包括( )。 ( )是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进。 关于头寸拆分,以下说法中错误的是( )。 下列哪一项是交易账簿内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险?( ) 根据监管要求,商业银行可采用( )来计量市场风险资本。 市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险(Gamma和Vega)( ) 商业银行釆取代销方式承销债券产生的头寸、交易账簿中的信用衍生产品头寸,也应计提利率风险资本。( ) 标准法分别计算利率风险和股票风险、银行整体的汇率风险和商品风险加以单独计算期权风险后,将这些风险类别计算获得的资本要求简单相加。( )

第五章 操作风险管理

操作风险识别

下列哪一项是按照操作风险损失事件类型进行分类的?( ) 外部人员的故意欺诈属于( )风险。 下列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险?( ) 商业银行系统缺陷包括信息科技系统和( )所产生的风险。 代理合同文件存在瑕疵属于哪类因素引起的操作风险?( ) 下列不属于操作风险的特点的是( )。 操作风险与信用风险、市场风险相比,其特点不包括()。 下列各项中,不属于内部欺诈事件的是( )。 代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售,属于商业银行代理业务中哪一类操作风险点?( ) ( )是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。 因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁,在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其他法律成本属于()。 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款,期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下,便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡,造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为( )引起的操作风险。 某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性,从而导致核心业务系统瘫痪,此操作风险属于( )。 因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚的是( )。 在下列行为中,()是由于银行内部流程管理而引发的操作风险。 内部欺诈事件是指()。 2005年6月17日万事达卡国际组织宣布,由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”,包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取,这种风险属于( )引发的风险。 下列关于操作风险的说法,不正确的是()。 ( )是银行由于信息科技系统缺陷而引发的操作风险。 下列关于操作风险的说法,不正确的是()。

操作风险控制与缓释

商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释?( ) 系统缺陷造成的风险中不包括( )风险。 下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是()。 商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险,不可以通过()来进行操作风险缓释。 下列属于法人信贷业务的是()。 ()是最容易引发商业银行操作风险的业务环节。 下列属于法人信贷业务操作风险成因的是()。 下列不属于商业银行代理业务中的操作风险是()。 个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程,重点发展以( )和( )为担保方式的个人贷款。 相比较而言,下列哪项业务最容易引发操作风险的业务环节?( ) 系统缺陷中的()会造成系统运行不畅。 个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下,向客户发放个人住房贷款属于( )主要操作风险点。 商业银行在计量操作风险监管资本时,可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素,但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的( )。 下列关于商业银行业务外包的操作风险的说法,错误的是( )。 关于商业银行操作风险的下列说法,错误的是( )。 个人信贷业务是我国商业银行最主要的业务种类之一,包括法人客户贷款业务、贴现业务、银行承兑汇票等业务。( ) 存款人以10万元5年期他行定期存单质押在某银行办理了一笔8万元的3年期个人生产经营贷款。从风险管理的角度判断,此笔贷款存在着质押手续不严密等操作风险。( ) 在业务外包中,资金交易业务可以外包,但一些关键过程和核心业务,如账务系统等不应外包出去。( ) 未及时收回账务对账单属于柜面业务中账户开立、使用、变更与撤销的主要操作风险点。( ) 资金交易业务的流程可分为( )。

反洗钱管理

洗钱的过程中,被形象地描述为“甩干”阶段的为( )。 ( )负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。 洗钱的阶段不包括( )。 我国反洗钱监管机制总体特点为“一部门主管、多部门配合”,其中,“一部门”是指( )。 通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该( )承担未履行客户身份识别义务的责任。 反洗钱的主要制度中,处于核心地位的是( )。 我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。一部门主管是指( )作为反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。 反洗钱的主要制度中,处于基础地位的是( )。 沃尔夫斯堡集团是由( )家全球性银行组织成协会,旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。 一个典型和完整的洗钱过程不包括( ) 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,商业银行应当至少保存( )年。 在商业银行反洗钱内控制度体系中,处于核心地位的是客户身份识别制度,处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。( ) 风险为本的反洗钱管理理念,是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法。( ) 中国人民银行反洗钱局主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。( ) 洗钱是指为了打击和预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源、性质和资金流向等洗钱活动,依法采取相关措施的行为。( ) 融合阶段,是指不法分子通过错综复杂的金融交易,模糊和掩盖非法资金的来源、性质,以及与犯罪主体之间的关系,使得非法资金与合法资金难以分辨。( ) 融合阶段是洗钱链条中的最后环节,被形象地描述为"甩干"。( ) 洗钱的方式包括( )。 洗钱、恐怖融资、扩散融资三者的区别包括( )。 反洗钱主要包括( )等制度。

第六章 流动性风险管理

流动性风险识别

股票投资收益率上升,最可能会给银行造成( )风险。 通常,以( )为主要资金来源的商业银行,其负债流动性的利率敏感度相对较低。 商业银行在流动性风险管理实践中,下列做法不恰当的是()。 借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法,原因在于借入资金时商业银行不得不在资金成本和()之间做出艰难选择。 在正常市场条件下,下列资产负债匹配方式中,流动性风险最低的是()。 流动性风险是指银行因无力为负债的( )和资产的( )提供融资,而造成损失或破产的可能性。 以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是( )。 下列关于资产负债期限结构说法错误的是( )。 在实际操作中,下列哪项是商业银行通常选择的融资方式?() 资产的流动性,主要表现为资产变现能力越( ),银行的流动性状况越( ),其流动性风险也相应越( )。 下列说法错误的是( ) 从商业银行流动性来源看,流动性分类不包括( )。 分析流动性风险的主要来源,从而能够有针对性地进行相关流动性风险的计量与控制是指( )。 ( )通常被认为是商业银行破产的直接原因。 银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的( )头寸。 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()。 ( )是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力,表外金融工具较为复杂,不确定性强,可产生流动性,也可消耗流动性。 ( )是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。 对于负债的流动性来讲,筹资的能力越强,所付的成本越低,则流动性越( )。 最常见的资产负债的期限错配情况指( )。

流动性风险评估与计量

存贷比计算公式中的各项存款不包括下列哪项?( ) 在计算流动性匹配率时,( )天以内的存放同业、拆放同业及买入返售的折算率为0。 商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()。 流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产,能够在国务院银行业监督管理机构规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少( )日的流动性需求。 下列不属于关于合格优质流动性资产的基本特征的是( )。 银行往往用( )去支持长期的贷款出现期限错配。 净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比,这个比率必须大于( )。 影响银行体系流动性供给需求的因素不包括( )。 当银行业出现整体性不利传闻的时候,银行业的股票指数相对股票市场( ),商业银行金融债的信用点差相对( )。 某商业银行核心负债为了2800万元,总负债为5600万元,则该银行核心负债比例为( )。 某银行合格优质流动性资产为4000万元,未来30日现金净流出量为3500万元,则流动性覆盖率为( )。 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配,流动性需求( )流动性资金的来源,或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益,流动性风险就发生了。 下列( )越高,表示商业银行的流动性风险越高。 ( )衡量银行短期(一个月)内流动性资产和流动性负债的匹配情况,要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产,以应对可能的流动性需要。 ( )是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。 流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比,衡量商业银行流动性的总体水平,不得低于10%。( ) 流动性匹配率指标值越高,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差。( ) 商业银行的流动性覆盖率应当不低于90%。 趋势分析通过分析多家银行不同时期的优质流动性资产结构及占比,得出覆盖短期流动性缺口能力的变化情况。 下列关于流动性比例的描述正确的有( )。

第七章 其他风险管理

第八章 声誉风险与战略风险管理

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