答案
正确答案:B
解析
根据风险中性定价原理,无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的,即:P1(1+K1)+(1-P1)×(1+K1)×θ=1+i1,其中,P1为期限1年的风险资产的非违约概率,(1-P1)即其违约概率;K1为风险资产的承诺利息;θ为风险资产的回收率,等于“1-违约损失率”;i1为期限1年的无风险资产的收益率。将题目中的数据代入公式,可得:P1(1+10%)+(1-P1)×(1+10%)×30%=1+5%,计算得出P1=93.5%,则1-P1=6.5%,即该信用评级为B企业的1年期违约概率约为6.5%。