某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10％，违约...-环球网校

单选题

某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10％，违约损失率(LGD)为50％。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为()亿元。

1.5

2.5

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正确答案:B

预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=10％×50％×20=1(亿元)。