逻辑(Logistic)回归模型是我国商业银行建立违约概率(PD)模型的主流方法之一，该方法采用一组财务指标作为解释变量来预测客户的违约概率。逻辑回归模型的基本原理是客户违约发生或不发生，因此模型的因变量是取值为0和1的二值变量;不要求样本数据满足正态分布，自变量和因变量之间不为线性关系。逻辑回归模型可以将违约概率与自变量建立起联系，将客户的违约概率表示为P，则正常的概率为1-P。因此，模型可以表示为