某一年期零息债券的年收益率为6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，...-环球网校

单选题

某一年期零息债券的年收益率为6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若一年期的无风险年收益率为3%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为（　）。

0.5522

0.4478

0.9653

0.0347

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正确答案:D

根据公式：P1(1+6.7%)+(1-P1)*(1+K1)*θ=1+3%,计算出P1=96.53%，所以客户在1年内的违约概率为3.47%。