题海战术"三步"曲

Step1 题文答案

• 知识点：第二节 金融期权价值评估
• 【题文】
• • 两种期权的执行价格均为55.5元，6个月到期，若无风险年报酬率为10%，股票的现行价格为63元，看涨期权的价格为12. 75元，则看跌期权的价格为( )元。
  • A.7.5    
  • B.5    
  • C.3.5    
  • D.2. 61

• 【答案】

• D
  P=-S+C+PV(X)=-63+12.75+55.5/(1+5%)=2.61（元）。

Step2 知识点梳理

• 本题考查对知识点"第二节 金融期权价值评估"的理解，推荐您学习知识点相关课程，巩固对知识点的掌握。