题海战术"三步"曲

Step1 题文答案

• 知识点：第二节 金融期权价值评估
• 【题文】
• • 在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险利率的估计，下列关于该模型中无风险利率的说法不正确的是（ ）。
  • A.无风险利率应该用无违约风险的固定收益的国债利率来估计
  • B.无违约风险的固定收益的国债利率指其市场利率
  • C.无违约风险的固定收益的国债利率指其票面利率
  • D.无风险利率是指按连续复利计算的利率

• 【答案】

• C
  在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中，无风险利率应当用无违约风险的固定证券收益来估计，例如国库券的利率，这里所说的国库券利率是指其市场利率，而不是票面利率。

Step2 知识点梳理

• 本题考查对知识点"第二节 金融期权价值评估"的理解，推荐您学习知识点相关课程，巩固对知识点的掌握。