题海战术"三步"曲

Step1 题文答案

• 知识点：第二节 金融期权价值评估
• 【题文】
• • 下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是( )。
  • A.美式看涨期权只能在到期日执行
  • B.无风险利率越高，美式看涨期权价值越低
  • C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
  • D.对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估值

• 【答案】

• D
  美式看涨期权可以在到期日执行，也可以在到期日前任一时间执行，选项A错误；无风险利率越高，美式看涨期权价值越高，选项B错误；美式看涨期权的价值通常大于相应欧式看涨期权的价值，选项C错误；布莱克一斯科尔斯模型主要用于欧式看涨期权的估值，对于不派发股利的美式看涨期权，也可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型

Step2 知识点梳理

• 本题考查对知识点"第二节 金融期权价值评估"的理解，推荐您学习知识点相关课程，巩固对知识点的掌握。