“投资风险的测量”
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- 单选题
- 下列因素中，不影响投资者的风险承受力的是（ ）。
- 可以反映投资风险水平的统计量是（ ）。
- 市场组合的贝塔值是标准值( )。
- 下列关于证券投资的预期收益率与风险之间的关系的说法，不正确的是( )。
- 目前常用的风险价值模型技术不包括( )。
- ( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
- 根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是( )。
- —个全球投资组合，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国市场的风险敞口为( )。
- 证券投资组合P的收益率的标准差0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合P与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（）。
- 下列关于回购协议利率的说法，错误的是（）。
- 除非发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过（）。
- 相关系数总处于+1和-1之间，亦即Pij≤1。若Pij=1，则表示ri和rj完全；相反，若Pij=-1，则表示ri和rj完全。如果两个变量间完全独立，无任何关系，即，则它们之间的相关系数Pij=0。（）。
- （）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
- 发生投资者的风险承担能力与风险承担意愿相背离的情况时，投资经理或基金销售人员应当( )。
- 下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。
- 下列因素中，不影响投资者的风险承受力的是（ ）。
- 可以反映投资风险水平的统计量是（ ）。
- 市场组合的贝塔值是标准值( )。
- 下列关于证券投资的预期收益率与风险之间的关系的说法，不正确的是( )。
- 目前常用的风险价值模型技术不包括( )。
- ( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
- 根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是( )。
- —个全球投资组合，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国市场的风险敞口为( )。
- 证券投资组合P的收益率的标准差0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合P与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（）。
- 下列关于回购协议利率的说法，错误的是（）。
- 除非发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过（）。
- 相关系数总处于+1和-1之间，亦即Pij≤1。若Pij=1，则表示ri和rj完全；相反，若Pij=-1，则表示ri和rj完全。如果两个变量间完全独立，无任何关系，即，则它们之间的相关系数Pij=0。（）。
- （）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
- 发生投资者的风险承担能力与风险承担意愿相背离的情况时，投资经理或基金销售人员应当( )。
- 下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。
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