题海战术"三步"曲

Step1 题文答案

• 知识点：投资风险的测量
• 【题文】
• • 证券投资组合P的收益率的标准差0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合P与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（）。
  • A.0.4
  • B.0.65
  • C.0.92
  • D.1.53

• 【答案】

• C
  贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数可以通过相关系数计算得到：（式中，为投资组合p与市场收益的相关系数；为投资组合p的标准差；为市场的标准差）。将题干数据带入可得βp=0.6×0.49÷0.32≈0.92。

Step2 知识点梳理

• 本题考查对知识点"投资风险的测量"的理解，推荐您学习知识点相关课程，巩固对知识点的掌握。