题海战术"三步"曲

Step1 题文答案

• 知识点：投资风险的测量
• 【题文】
• • (　)是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
  • A.贝塔系数
  • B.标准差
  • C.跟踪误差
  • D.风险价值

• 【答案】

• D
  风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

Step2 知识点梳理

• 本题考查对知识点"投资风险的测量"的理解，推荐您学习知识点相关课程，巩固对知识点的掌握。