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知识点 综合演练
【例题·综合】某公司持有A，B，C三种股票，各股票所占的比重分别为60%，25%和15%，其中β系数分别为1.5，2和1。市场收益率15% ，无风险收益率为10%。
1.（单）投资组合的β系数为( )。
A.1.5
B.1.55
C.1.45
D.1.6
『正确答案』B
『答案解析』投资组合的β系数=60%×1.5+25%×2+15%×1=1.55。
2.（单）β系数若为X，表明该证券( )。
A.是整个证券市场平均报酬率的X倍
B.与其他证券的相关系数是X倍
C.是整个证券市场平均风险的X倍
D.比整个证券市场平均风险大X倍
『正确答案』C
『答案解析』贝塔系数是测量系统性或不可分散风险程度的一种量度，整个证券市场的贝塔系数为1，所以选项C正确。
3.（单）投资组合的必要收益率为( )。
A.32.5%
B.17.5%
C.17.75%
D.33.25%
『正确答案』C
『答案解析』组合的必要收益率为=10%+1.55×(15%-10%)=17.75%。
4.（多）下列各项中，可以反映投资风险大小的指标有( )。
A.标准离差率
B.标准差
C.贝塔系数
D.期望报酬率
E.风险报酬率
『正确答案』ABC
『答案解析』期望报酬率、风险报酬率反映的是报酬大小的指标，所以选项D、E错误。
5.（多）下列说法中正确的有( )。
A.A股票的风险大于市场平均风险
B.B股票的风险大于市场平均风险
C.C股票的风险大于市场平均风险
D.投资组合的风险大于市场平均风险
『正确答案』ABD
『答案解析』如果某种证劵的β系数大于1，表示该证券的风险程度高于整个证券市场，所以选项ABD正确;如果某种证劵的β系数等于1，则表示该证券的风险程度与整个证券市场相同。所以选项C错误。
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