某一股票远期合约，标的股票价格为50元，无风险连续复利率为5%，假设...-环球网校

单选题

金融远期

某一股票远期合约，标的股票价格为50元，无风险连续复利率为5%，假设持有期无分红，资产常数e取值为2.718，则该股票三个月期的远期价格为（）元。

A

50.63

B

58.09

C

54.33

D

52.56

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答案

正确答案:A

解析

本题考查远期价格。

无红利股票的远期价格F_t=S_te^r（T-t）=50×2.718^5%×3/12=50.63。

故本题的正确答案为A。

【思路点拨】远期价格计算公式如下表所示。

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