某股票的市场价格为42元，某投资者认为该股票的价格在未来3个月将发生...-环球网校

单选题

期权的定价

某股票的市场价格为42元，某投资者认为该股票的价格在未来3个月将发生重大变化，因此购买了一个到期期限为了3月、执行价格为50元的欧式看涨期权，同时购买了一个到期期限为3个月、执行价格为35元欧式看跌期权来套利。假定看涨期权的成本为2元，看跌期权的成本为1.5。3个月后，如果该股票价格跌到28元，则该投资者可获利（）元。

3.5

25.5

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答案

正确答案:C

解析

本题考查金融期权的套利。

股票价格下跌，投资者会选择行使看跌期权，获利=（35-28）-1.5-2=3.5（元）。

故本题的正确答案为C。