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1.市场风险包括( )
A.利率风险
B.结算风险
C.汇率风险
D.股票价格风险
E.商品价格风险
2. 利率风险按照风险来源的不同，它可以分为( )
A.收益率曲线风险
B.重新定价风险
C.期权性风险
D.商品价格风险
E.操作风险
3. 关于期货的以下说法，正确的有( )
A.期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合同
B.金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类
C.利率期货可以用来规避汇率风险
D.股票指数期货涉及股票本身的交割
E.期货交易具有规避市场风险的功能
4. 远期汇率的决定因素包括( )
A.两种货币之间的汇率差
B.金额
C.期限
D.即期汇率
E.商品价格
5. 下列关于久期的说法正确的是( )
A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
B.久期也称为持续期
C.根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动
D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时问乘以各期现值与金融工具现值的商
6. 以下关于缺口分析的陈述正确是( )
A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降
C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收人下降
D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升
E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
7. 蒙特卡洛模拟法的优点包括( )
A.它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.计算量较小，且准确性提高速度较快
C.比历史模拟方法更精确和可靠
D.如果一个因素的准确性要提高10倍，就必须将模拟次数增加100倍以上
E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
8. 下列关于各类期权的说法正确的是( )
A.卖方期权是买方向卖方卖出约定数量的交易标的权利
B.买方期权是卖方卖出约定数量的交易标的的权利
C.即期的执行价格优于现在的即期市场价格是价内期权
D.美式期权是期权的买方可在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买入特定数量的某种交易的标的物
E.欧式期权是期权的买方在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买入特定数量的某种交易的标的物
参考答案：ACDE,ABC,ABE,ACD,ABDE,BCE,ABCE,ABCD
在职硕士课程：GCT ,法硕 ,MBA，联考英语
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