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编辑推荐：2016年下半年初级银行从业资格考试真题《风险管理》
融资流动性风险★★★★
市场流动性风险★★★★
资产负债期限结构对商业银行流动性的影响★★★
币种结构对商业银行流动性的影响★★★
分布结构对商业银行流动性的影响★★★
流动性比率/指标法★★★★
现金流分析法★★★★
缺口分析法★★★★
流动性风险的监测指标和预警信号★★★★
压力测试★★
情景分析★★
商业银行流动风险管理的实践★★
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【摘要】《风险管理》是银行业从业资格考试科目，为帮助广大考生备考环球网校银行从业资格考试频道编辑整理发布银行《风险管理》难点点拨6.1章供各位考生学习，希望能够帮助各位备考。银行《风险管理》难点点拨6.1章
编辑推荐：2016年下半年初级银行从业资格考试真题《风险管理》
一、流动性风险的含义
流动性反映了商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括：时间、成本和资金数量。流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理的成本获得充足资金，以偿还到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。保持良好的流动性状况对商业银行运营产生积极的作用：①增进市场信心，向外界表明商业银行是安全的并有能力偿还借款;②确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系;③避免银行资产廉价出售损害股东利益;④降低商业银行借人资金所需支付的风险溢价。
1.市场流动性风险
市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，则银行流动性状况越佳，流动性风险也相应越低。商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。
巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：
(1)最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资;
(2)其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性;
(3)商业银行可出售的贷款组合，一些贷款组合虽然有可供交易的市场，但是在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售;
(4)流动性最差的资产，包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。在计算资产流动陛时，抵押给第三方的资产均应从上述各类资产中扣除。
2.融资流动性风险
融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。如果商业银行获取资金的能力较弱，则容易导致银行的流动性状况欠佳，其流动性风险也相应较高。由于零售客户和公司/机构客户对商业银行风险的敏感度有差别，因此融资流动性应当从零售和公司/机构两个角度进行分析：
(1)零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿取决于其金融知识和经验、商业银行的地理位置、服务质量和产品种类等感性因素。因此，从商业银行融资流动性角度来看，零售存款相对稳定，被看作是核心存款的重要组成部分。
(2)公司/机构存款客户对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通过多种渠道了解商业银行的经营状况。对商业银行的风险水平做出判断，进而决定存款额度和去向。因此，大额公司/机构存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。特别值得注意的是，大额公司/机构存款的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著，积极开拓中小企业客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。
商业银行流动性风险管理的核心是尽可能提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点。
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二、流动性风险识别
1.资产负债期限结构
商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，到期资产数量(现金流人)与到期负债数量(现金流出)的构成状况。理想情况下，到期资产与到期负债应当正好匹配;如果未能匹配，则形成了资产负债的期限错配，并可能因此产生流动性风险。最常见的资产负债的期限错配情况是，商业银行将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”，其优点是可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益，但如果这种期限错配严重失衡，则可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险。
商业银行可根据历史经验形成每个营业日存款净流失额的概率分布，设法在资金的流出和流人之间寻求一个最佳的平衡点，提前做好随时应付现金需求的准备。商业银行为了获取盈利而在正常范围内的“借短贷长”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。商业银行通常在真正需要资金的时候借人资金。在实践操作中，必须清醒地认识到，借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，因为借入资金时商业银行不得不在资金成本和可获性之间作出艰难选择。
因为各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。
2.资产与负债的币种结构
对于从事国际业务的商业银行而言，多币种的资产负债期限结构增加了流动性风险管理的复杂程度。在本国或国际市场出现异常状况时，外币债权方通常因为对债务方缺乏足够了解并且无法对市场发展做出正确判断，而要求债务方提前偿付债务。从事国际业务的商业银行必须高度重视各主要币种的资产负债期限结构。商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理。对于商业银行持有的外汇总额及重要币种，应制定并定期回顾检查一定时期内对错配情况的限制条件。为保持安全的外币流动性状况，商业银行可以根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合，即将所持有的外币资产尽可能地一一对应其外币债务。商业银行如果认为某种外币是最重要的对外支付和结算工具，可以选择以绝对方式匹配其外币债务组合，即完全持有该重要货币用来匹配所有外币债务，不持有或尽可能少持有其他外币资产，以降低外币流动性管理的复杂程度。
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3.资产负债分布结构
商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽量降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险。
商业银行应当根据自身情况控制各类资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和资金到期日;在日常经营中持有足够水平的流动资金，并根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备;制定适当的债务组合以及与主要资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的多样化及稳定性，避免资金来源过度集中于个别对手、产品或市场;同时制定风险集中限额，并监测日常遵守的情况。通常，零售性质的资金相比批发性质的资金具有更高的稳定性，因为其资金来源相对更加分散，同质性更低。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。
同理，商业银行的资金使用同样应当注意交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构。
虽然流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因，但实质上，流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。2008年国际金融危机深刻警示了流动性风险可能引发系统风险，危机本国乃至全球的经济利益和金融安全。因此不论从商业银行内部管理还是外部监管的角度来讲，流动性一直被我国银行业认为是至关重要的“三性原则”之一。
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