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【摘要】2016年下半年银行业初级从业资格考试将于10月底举行，《风险管理》是考试必考科目，为帮助广大考生备考环球网校银行从业资格考试频道编辑整理发布初级银行《风险管理》提升练习一供各位考生学习，希望能够帮助各位备考。初级银行《风险管理》提升练习一
判断题(本类题共15小题，每题1分，共15分。每小题答题正确的得1分，答题错误的不得分。不答题的不得分也不扣分)
1.按照监管机构颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》的要求，商业银行的资本充足率不得低于10%。( )
对
错
【正确答案】错
【答案解析】按照监管机构颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》的要求，商业银行的资本充足率不得低于8%。
2.资本充足率压力测试的压力情景可以基于历史情景设置，或者通过老师判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。( )
对
错
【正确答案】对
【答案解析】资本充足率压力测试的压力情景可以基于历史情景设置，或者通过老师判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。
3.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。( )
对
错
【正确答案】对
【答案解析】董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。
4.市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。( )
对
错
【正确答案】对
【答案解析】本题表述正确。
5.数量指标是对一国政治、社会因素的综合分析，然后对该国的政治与社会稳定程度作出估价，判断该国的风险等级。
对
错
【正确答案】错
【答案解析】等级指标是对一国政治、社会因素的综合分析，然后对该国的政治与社会稳定程度作出估价，判断该国的风险等级。
环球网校友情提示："初级银行《风险管理》提升练习一",由环球网校银行从业资格考试频道整理，请广大考生练习，做好备考准备，更多内容请关注环球网校银行从资格频道或论坛，我们愿与广大考生朋友探讨交流，共求进步！
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6.易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。( )
对
错
【正确答案】错
【答案解析】题中所述为易变负债。
7.流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。( )
对
错
【正确答案】错
【答案解析】流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态分析，无法对未来特定时段内的流动性进行评估。
8.董事会应承担监控操作风险管理有效性的最终责任，高级管理层应负责执行董事会批准的操作风险管理策略、总体策略及体系。( )
对
错
【正确答案】对
【答案解析】本题表述正确。
9.因果分析模型可以识别哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，但不能很好的预测潜在损失。( )
对
错
【正确答案】错
【答案解析】因果分析模型可以识别哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和检测流程变得更加有针对性和效率。
10.2012年巴塞尔委员会修订了《有效银行监管的核心原则》，要求商业银行应培育良好的内部控制环境，以保障开展业务时考虑其风险状况。( )
对
错
【正确答案】对
【答案解析】本题表述正确。
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11.与声誉风险不同的是，战略风险是一个单维的风险体系。( )
对
错
【正确答案】错
【答案解析】与声誉风险相似，战略风险也是一种多维的风险。
12.贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。( )
对
错
【正确答案】对
【答案解析】本题表述正确。
13.CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。( )
对
错
【正确答案】对
【答案解析】CreditMonitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。
14.为提高董事会风险管理委员会的有效性，风险管理委员会应与银行的首席风险官、风险管理部门进行正式和非正式的沟通交流。( )
对
错
【正确答案】对
【答案解析】本题表述正确。
15.国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。( )
对
错
【正确答案】对
【答案解析】本题表述正确。
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