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试题部分
1、某投资者与证券公司签署权益互换协议,以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅,每年互换一次,当前指数为4000点,一年后互换到期,沪深300指数上涨至4500点,该投资者收益()万元。【单选题】
A.125
B.525
C.500
D.625
2、某种产品产量为1000件时,生产成本为3万元,其中固定成本6000元,建立总生产成本对产量的一元线性回归方程应是()。【单选题】
A.yc=6000+24x
B.yc=6+0.24x
C.yc=24000-6x
D.yc=24+6000x
3、国内某企业进口巴西铁矿石,约定4个月以后以美元结算,为防止外汇波动,该企业宜采用的策略是()。【多选题】
A.卖出人民币期货
B.买入人民币期货
C.买入人民币看涨期权
D.买入人民币看跌期权
4、以下关于希腊字母说法正确的是()。【多选题】
A.Theta值通常为负
B.Rho随期权到期趋近于无穷大
C.Rho随期权的到期逐渐变为0
D.随着期权到期曰的临近,实值期权的Gamma趋近于无穷大
5、ARMA模型的检验主要包括参数估计的显著性检验和模型残差序列的随机性检验。()【判断题】
A.正确
B.错误
答案见第二页>>>
答案解析
1、正确答案:A
答案解析:以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅的成本为:5000×(1+10%)=5500万元,根据权益证券的价值的计算公式:万元,投资者收益=5625-5500=125万元。
2、正确答案:A
答案解析:由于当x=1000时,=3万元,固定成本为6000元,将数据代入回归方程可排除BD两项。又已知固定成本为6000元,故排除C项。因此该一元线性回归方程应是。
3、正确答案:A、D
答案解析:进口企业所面临的主要外汇风险是,本币贬值(或外币升值),因此,企业应在外汇市场上卖出本币外汇期货合约,或者买入人民币看跌期权。
4、正确答案:A、C
答案解析:选项A,Theta是用来度量期权价格对到期日变动敏感度的。看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期曰的临近而降低。选项BC,Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rho随着期权到期,单调收敛到0。即期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。选项D,Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度。期权到期日临近,平价期权的Gamma值趋近无穷大;实值和虚值期权的Gainma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。
5、正确答案:A
答案解析:ARMA模型的诊断和检验主要包括:(1)检验模型的估计值是否具有统计显著性;(2)检验残差序列的随机性。
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