2022年期货从业资格《期货投资分析》每日一练(2021年12月5日)

试题部分

1、对回归模型进行检验时，通常假定服从()。【单选题】

A.N(0，σ)

B.t(n-2)

C.t(n)

D.

2、假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望将组合久调整为0，当前国债期货报价为110元，久期为6.4，则投资经理应()。【单选题】

A.买入1818份国债期货合约

B.买入200份国债期货合约

C.卖出1818份国债期货合约

D.卖出200份国债期货合约

3、则3月大豆到岸完税价是()元/吨。(到岸完税价=到岸价格×1.13(增值税13%)×1.03(进口关税3%)×美元兑人民币汇率+港杂费)【单选题】

A.3150.84

B.4235.23

C.3140.84

D.4521.96

4、下列关于调整的说法正确的有()。【多选题】

A.可剔除变量个数对拟合优度的影响

B.的值永远小于

C.同时考虑了样本量与自变量的个数的影响

D.当n接近于k时，近似于

5、场外金融衍生品的销售对象可以分为()等类别。【多选题】

A.金融机构客户

B.非金融机构客户

C.个人投资者

D.政府部门

答案见第二页>>>

答案解析

1、正确答案：D

答案解析：对回归模型进行检验时，服从正态性假定，随机扰动项服从正态分布，即。

2、正确答案：C

答案解析：希望将组合久调整为0，则对冲掉的久期为12.8，则对应卖出国债期货数量为：10亿元×12.8/(110万元×6.4)=1818份。

3、正确答案：C

答案解析：带入公式可得：则3月大豆到岸完税价为：(991+147.48)×0.36475×1.13×1.03×6.1881+150=3140.84(元/吨)。

4、正确答案：A、B、C

答案解析：为避免增加自变量而高估，统计学家提出用样本量与自变量的个数去调整，该法称为修正的(简称)，也称为调整的。其计算公式为：因此，当n远大于k时，近似。选项D不正确。

5、正确答案：A、B、C

答案解析：政府部门不能成为场外金融衍生品的销售对象。

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