2021年期货从业资格《期货基础知识》每日一练(10月12日)

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试题部分

1、某年6月的S&P500指数为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则6个月后到期的S&P500指数的理论价格为()点。【单选题】

A.760

B.792

C.808

D.840

2、9月2日，国内某证券投资基金收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了防止股市出现快速下跌而来不及卖出股票，决定利用沪深300指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。9月2日股指盘中的现货指数为3400点，而12月到期的期货合约为3650点。若12月2日，现货指数跌到2200点，跌幅为35.29%，而期货指数跌到2290点，此时将全部期货合约进行平仓，则该基金的损益情况为()。【单选题】

A.净盈利393.2万元

B.净亏损393.2万元

C.净盈利282万元

D.净亏损282万元

3、沪深300指数采用()作为加权比例。【单选题】

A.非自由流通股本

B.自由流通股本

C.总股本

D.对自由流通股本分级靠档，以调整后的自由流通股本为权重

4、在具体交易时，股票指数期货合约的价值是用相关标的指数的点数()来计算。【单选题】

A.乘以100

B.乘以100%

C.乘以乘数

D.除以乘数

5、从投资者角度，股票权益互换可以分为固定收益交换为浮动收益和浮动收益互换为固定收益两类。()【判断题】

A.正确

B.错误

答案见第二页>>>

答案解析

1、正确答案：C

答案解析：6个月后的理论价格为：S(t)[1+(r-d)·(t-t)/365]=800×[1+(6%-4%)×6/12)]=808(点)。

2、正确答案：A

答案解析：现货市场：股票组合市值缩水35.29%×0.9=31.76%，2.24亿×31.76%=0.7114亿元，市值减少0.7114亿元；期货市场：担心市场价格下跌，进行卖出套期保值，卖出合约数=β×现货总价值/(期货指数点×每点乘数)=0.9×2.24亿/(3650×300)=184张。期货市场上盈利为，(3650-2290)×300×184=0.75072(亿元)。两个市场最终盈利为：0.75072-0.7114=393.2万元。

3、正确答案：D

答案解析：在指数的加权计算中，沪深300指数以调整股本作为权重，调整股本是对自由流通股本分级靠档后获得的，以调整后的自由流通股本为权重。

4、正确答案：C

答案解析：股票指数期货合约的价值是用相关标的指数的点数乘以乘数来计算。如沪深300指数期货的合约价值为“300元×沪深300指数”(其中“300”元为沪深300指数期货的合约乘数)。

5、正确答案：A

答案解析：从投资者角度，股票权益互换可以分为：固定收益交换为浮动收益和浮动收益互换为固定收益两类。

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