2021年期货从业资格《期货基础知识》每日一练(8月25日)

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试题部分

1、某进口商为规避三个月后的汇率风险，向银行预购三个月期的远期100万美元，成交价格为6.2660。目前，美元兑人民币即期汇率为6.2760，假设三个月后，美元兑人民币的汇率变成6.2810。若按NDF方式，银行应付给公司()美元。【单选题】

A.2088.15

B.2388.15

C.2588.15

D.2888.15

2、远端汇率和近端汇率的点差被称为()。【单选题】

A.基差点

B.掉期点

C.差期点

D.远期点

3、外汇衍生品主要包括()。【多选题】

A.外汇远期

B.外汇期货

C.外汇期权

D.外汇掉期

4、根据外汇交易者在市场中所建立的交易头寸不同，外汇跨期套利一般分为()。【多选题】

A.近月套利

B.牛市套利

C.熊市套利

D.远月套利

5、欧元标价法是国际市场上通行的标价法。()【判断题】

A.正确

B.错误

答案见第二页>>>

答案解析

1、正确答案：B

答案解析：进口商以6.2660的价格购入远期合约，3个月后涨到6.2810，则银行需向进口商支付超出部分，因此银行应支付：(6.2810-6.2660)×1000000/6.2810=2388.15(美元)。人民币NDF是以美元交割，(6.2810-6.2660)×1000000计算出的是人民币，此时汇率为1美元=6.2810，换算成美元，即除以汇率：(6.2810-6.2660)×1000000/6.2810=2388.15(美元)。

2、正确答案：B

答案解析：远端汇率和近端汇率的点差被称为掉期点。

3、正确答案：A、B、C、D

答案解析：外汇衍生品包括外汇远期、外汇期货、外汇期权、外汇掉期、货币互换等。

4、正确答案：B、C

答案解析：外汇期货跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。

5、正确答案：B

答案解析：美元标价法，是国际金融市场上通行的标价法。

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