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编辑推荐:2021年期货从业资格《期货基础知识》每日一练汇总
试题部分
1、股指期权的交割方式是()。【单选题】
A.现金交割
B.实物交割
C.对冲交割
D.可以是现金交割,也可以是实物交割
2、如果股票指数期货合约的标的物满足以下条件()之一,美国商品期货委员会(CFTC)和美国证券交易委员会认为该指数是宽基指数。【多选题】
A.含5个或更多个股票;单个成分股权重不超过30%;权重最大的5个股票累计权重不超过指数的60%;平均日交易额处于最后1/4的成分股累计的平均日交易额超过5000万美元,如果指数至少有15个股票则超过3000万美元
B.含5个或更多个股票;单个成分股权重不超过30%;每个成分股均为大盘股(按照市值和平均日交易量都排入前500家的股票)
C.含10个或更多个股票;单个成分股权重不超过30%;权重最大的5个股票累计权重不超过指数的60%;平均日交易额处于最后1/4的成分股累计的平均日交易额超过5000万美元,如果指数至少有15个股票则超过3000万美元
D.含9个或更多个股票;单个成分股权重不超过30%;每个成分股均为大盘股(按照市值和平均日交易量都排入前500家的股票)
3、假定年利率r为8%,年指数股息d为1.5%,6月30日是6月指数期合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。买卖期货合约的手续费为0.2个指数点,市场冲击成本为0.2个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%,买卖股票的市场冲击成本为0.6%;投资者是贷款购买,借贷利率为成交金额的0.5%,则4月1日时6月指数期货合约的无套利区间是()。【客观案例题】
A.[1606,1646]
B.[1600,1640]
C.[1616,1656]
D.[1620,1660]
4、某年6月的S&P500指数为800点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则6个月后到期的S&P500指数的理论价格为()点。【客观案例题】
A.760
B.792
C.808
D.840
5、任何情况下,当日结算价都不应由期货交易所决定。【判断题】
A.正确
B.错误
答案见第二页>>>
答案解析
1、正确答案:A
答案解析:股指期权的交割方式是现金交割。
2、正确答案:C、D
答案解析:宽基指数的两个条件。
3、正确答案:A
答案解析:指数期货理论价格为:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)·(t-t)/365]=1600×[1+(8%-1.5%)×3/12]=1626(点);股指期货交易成本=0.2+0.2=0.4(点);股票买卖手续费=1600×0.5%=8(点);股票买卖冲击成本=1600×0.6%=9.6(点);借贷利息=1600×0.5%×3/12=2(点);
4、正确答案:C
答案解析:6个月后的理论价格为:S(t)[1+(r-d)·(t-t)/365]=800×[1+(6%-4%)×6/12)]=808(点)。
5、正确答案:B
答案解析:在特定情况下交易所有权决定当日结算价。
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