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第二十章 金融风险与金融监管
一、金融风险
掌握金融风险的定义。
掌握金融风险的基本特征
不确定性;相关性;高杠杆性;传染性
掌握常见的金融风险的四种类型
| （1）市场风险 | 由于市场因素的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的市场风险 |
| （2）信用风险 | 由于借款人或市场交易对手的违约而导致损失的信用风险 |
| （3）流动性风险 | 金融参与者由于资产流动性降低而导致的流动性风险 |
| （4）操作风险 | 由于金融机构的交易系统不完善、管理失误或其他一些人为错误而导致的操作风险 |
二、金融危机
(一)掌握金融危机的含义
金融危机的发生具有频繁性、广泛性、传染性和严重性等特点。
(二)掌握金融危机的类型
债务危机、货币危机、流动性危机、综合性金融危机。注意：发生货币危机国家的汇率政策的共同特点在于其盯住汇率安排
(三)了解次贷危机
第一阶段是债务危机阶段;
第二个阶段是流动性危机;
第三个阶段即信用危机。
三、金融监管理论
(一)掌握金融监管的含义
金融监管首先是从对银行的监管开始的，这和银行的一些特性有关。(1)银行提供的期限转换功能;(2)银行是整个支付体系的重要组成部分，作为票据的清算者，降低了交易的费用;(3)银行的信用创造和流动性创造功能。
(二)掌握金融监管的一般性理论
| 1.公共利益论 | 源于20世纪30年代美国经济危机，并且一直到20世纪60年代都是被经济学家所接受的有关监管的正统理论。 监管是政府对公众要求纠正某些社会个体和社会组织的不公平、不公正和无效率或低效率的一种回应 |
| 2.保护债权论 | 存款保险制度是这一理论的实践形式 |
| 3.金融风险控制论 | 这一理论源于“金融不稳定假说” |
| 4.金融全球化对传统金融监管理论的挑战 | |
四、金融监管体制
(一)金融监管体制的含义与分类
含义：一国金融管理部门的构成及其分工的有关安排。
分类：
| 分类标准 | 分类结果 | 代表国家 |
| 1.从银行的监管主体以及中央银行的角色来分 | 以中央银行为重心的监管体制 | 美国、法国、印度、巴西等国家 |
| 独立于中央银行的综合监管体制 | 德国、英国、日本、韩国 | |
| 2.从监管客体的角度来分 | （1）统一（综合）监管体制 | 英国、瑞士、日本和韩国 |
| （2）分业监管体制 | 大多数发展中国家，包括中国 |
(二)我国金融监管体制演变
熟悉我国金融监管体制的演变：自20世纪80年代以来，我国的金融监管体制逐渐由单一全能型体制转向独立于中央银行的分业监管体制。
掌握我国金融监管体制的特点：我国采用独立于中央银行的分业监管体制(独立于中国人民银行的由银监会、证监会和保监会组成的分业监管体制)。
在新的监管体制中，中国人民银行继续发挥其独特的作用--维护金融稳定。此外，中国人民银行在金融监管方面拥有监督检查权。
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五、国际金融监管协调
(一)了解巴塞尔协议产生的背景与发展
(二)1988年巴塞尔报告(掌握)
1988年巴塞尔报告的主要内容是确认了监督银行资本的可行的统一标准。
1.资本组成
2.风险资产权重
3.资本标准
4.过渡期安排
1.资本组成
| 核心资本 | 又称为一级资本，包括实收股本和公开储备，这部分至少占全部资本的50% |
| 附属资本 | 又称为二级资本，包括未公开储备、资产重估储备、普通准备金和呆账准备金、混合资本工具和长期次级债券 |
权重越大，表明该资产的风险越大。
3.资本标准
到1992年底，所有签约国从事国际业务的银行的资本充足率，即资本与风险加权资产的比率不得低于8%，其中核心资本比率不得低于4%。
4.过渡期安排。1987年年底~1992年年底
(三)2003年新巴塞尔资本协议
| 1.最低资本要求 | 巴塞尔委员会继承了过去以资本充足率为核心的监管思想，将资本金要求视为最重要的支柱 |
| 2.监管当局的监督检查 | 巴塞尔委员会希望监管当局担当起三大职责：（1）全面监管银行资本充足状况；（2）培育银行的内部信用评估系统；（3）加快制度化进程。 |
| 3.市场约束 |
(四)2010年巴塞尔协议Ⅲ
巴塞尔协议Ⅲ体现了微观审慎监管与宏观审慎监管有机结合的监管新思维，按照资本监管和流动性监管并重、资本数量和质量同步提高、资本充足率与杠杆率并行，长期影响与短期效应统筹兼顾的总体要求，确立了国际银行业监管的新标杆。
1.强化资本充足率监管标准;
2.引入杠杆率监管标准;
3.建立流动性风险量化监管标准;
4.确定新监管标准的实施过渡期。
1.强化资本充足率监管标准
资本监管是本轮金融监管改革的核心。
巴塞尔委员会确定了3个最低资本充足率的监管标准：
(1)普通股充足率：4.5%;(2)一级资本充足率：6%;
(3)总资本充足率：8%
两个超额资本要求
(1)要求银行建立留存超额资本，由普通股构成，最低要求为2.5%
(2)建立与信贷过快增长挂钩的反周期超额资本，最低要求为0~2.5%
新标准实施后，正常情况下，商业银行的普通股、一级资本和总资本充足率应分别达到7%、8.5%和10.5%
2.引入杠杆率监管标准
自2011年初按照3%的标准(一级资本/总资产)开始监管杠杆率的变化，2013年初开始进入过渡期，2018年正式纳入第一支柱框架
3.建立流动性风险量化监管标准
两个流动性风险监管的量化指标：(1)流动性覆盖率;(2)净稳定融资比率
4.确定新监管标准的实施过渡期
为期8年(2011~2018)的过渡期安排
(五)熟悉巴塞尔协议在我国的实施
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