题海战术"三步"曲

Step1 题文答案

• 知识点：投资组合构建
• 【题文】
• • 某投资组合平均收益率为13%，收益率标准差为20%，贝塔值为1.3，若无风险利率为5%，则该投资组合的夏普比率为(　)。
  • A.0.27
  • B.0.13
  • C.0.35
  • D.0.40

• 【答案】

• D
  夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。用公式可表示为：则该投资组合的夏普比率=（13%－5%）÷20%≈0.40。

Step2 知识点梳理

• 本题考查对知识点"投资组合构建"的理解，推荐您学习知识点相关课程，巩固对知识点的掌握。