2018年基金从业《私募股权投资》影响期权价格的因素

环球网校·2018-01-03 08:49:41浏览收藏

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摘要　　【摘要】环球网校编辑为考生发布2018年基金从业《私募股权投资》影响期权价格的因素的新闻，为考生发布基金从业资格考试的重要考试知识点，希望大家认真学习领悟，做好复习工作，预祝考生都能顺利通过考试。

　　【摘要】环球网校编辑为考生发布“2018年基金从业《私募股权投资》影响期权价格的因素”的新闻，为考生发布基金从业资格考试的重要考试知识点，希望大家认真学习领悟，做好复习工作，预祝考生都能顺利通过考试。2018年基金从业《私募股权投资》影响期权价格的因素的具体内容如下：

　　影响期权价格的因素

　　(一)合约标的资产的市场价格与期权的执行价格

　　(二)期权的有效期

　　有效期越长，期权价格越高。

　　(三)无风险利率水平

　　无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之降低。无风险利率下降时，无风险利率对看涨期权价格和看跌期权价格的作用则相反。

　　(四)标的资产价格的波动率

　　标的资产价格的波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高。

　　常用的波动率有历史波动率及隐含波动率两种。

　　(五)合约标的资产的分红

　　在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升。

　　影响期权价格的因素及其影响方向：