某股票当前价格为10元，期权的执行价格为10元，期权到期日前时间为3个月，连续复利无风险利率为6%，连续复利年股票报酬率的方差为0.25，则根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是（ ）元。已知：N(0.185)＝0.5734，N(-0.065)＝0.4741。
1.06
1.85
0.65
2.5
由于连续复利年股票报酬率的方差为0.25，所以，连续复利年股票报酬率的标准差为0.5，由于期权到期日前时间为3个月，即0.25年，
所以，
d1＝{ln（10/10）＋[0.06＋(0.25/2)]×0.25}/（0.5×0.251/2）＝0.185，
d2＝0.185-0.5×0.251/2＝-0.065
N(d1)＝N(0.185)＝0.5734
N(d2)＝N(-0.065)＝0.4741
C＝10×0.5734-10×e-6%×0.25×0.4741＝1.06（元）