某投资者以100万元构建投资组合，该组合由50万元甲股票和50万元乙股票组成。甲、乙股票期望报酬率的相关系数为0.2，无风险报酬率为2%，市场风险溢价为 8%，甲股票的期望报酬率为10%，标准差为12%，β系数为0.8；乙股票期望报酬率为18%，标准差为20%，β系数为1.2。下列关于该投资组合的说法中，正确的有（ ）。（2022年）
期望报酬率为14%
标准差为16%
β系数为1
必要报酬率为10%
选项A：投资组合的收益率是加权平均的收益率，即投资组合的期望报酬率=甲股票的期望报酬率×甲股票投资比重+乙股票的期望报酬率×乙股票投资比重=10%×50%+18%×50%=14%。因此，选项A正确。选项B：组合标准差衡量的是整体风险，包括系统风险和非系统风险，组合标准差受相关系数的影响，不一定等于组合内各单项资产标准差的加权平均数。可以得到：=12.65%。因此选项B错误。选项C：资产组合不能抵消系统性风险，证券组合的β系数是单项资产β系数的加权平均数，则，投资组合的β系数=甲股票的β系数×甲股票投资比重+乙股票的β系数×乙股票投资比重=0.8×50%+1.2×50%=1。因此，选项C正确。选项D：根据资本资产定价模型可知，股权资本成本=Rf+β×（Rm-Rf）=2%+1×8%=10%。因此，选项D正确。【得分类型】1