甲投资组合由证券A和证券B各占50%构成，证券A的期望收益率为10%，标准差为12%，β系数为1.3；证券B的期望收益率为14%，标准差为16%，β系数为1.1，证券A和证券B的相关系数为0，则下列说法中，正确的有（ ）。（2022年）
投资组合的期望报酬率为12%
投资组合的β系数为1.2
投资组合的标准差为14%
投资组合的变异系数为1.17
选项A：证券投资组合的期望收益率=各种证券期望收益率的加权平均数=A证券的期望收益率×A证券投资比重+B证券的期望收益率×B证券投资比重=10%×50%+14%×50%=12%。因此，选项A正确。
选项B：投资组合的β系数是组合内所有单项资产β系数的加权平均数，权数是各种资产在投资组合中所占比重，可以得到：投资组合的β系数=A证券的β系数×A证券投资比重+B证券的β系数×B证券投资比重=1.3×50%+1.1×50%=1.2。因此，选项B正确。
选项C：0.5²*0.12²+0.5²*0.16²+2*0*0.5*0.5*0.12*0.16=0.01，再开根号=0.1，即10%
选项D：投资组合的变异系数=标准差/期望收益率=10%/12%=0.83。因此，选项D错误。