市场上有两种有风险证券X和Y。下列情况下，两种证券组成的投资组合风险...-环球网校

多选题

市场上有两种有风险证券X和Y。下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。（2016年）

X和Y期望报酬率的相关系数是0

X和Y期望报酬率的相关系数是0.5

X和Y期望报酬率的相关系数是1

X和Y期望报酬率的相关系数是-1

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正确答案:A,B,D

选项AB：-1＜相关系数＜1，0＜组合标准差＜加权平均标准差。因此，选项AB正确。选项C：相关系数=1，组合标准差=加权平均标准差。因此，选项C错误。选项D：相关系数=-1，最大程度的抵消风险，组合标准差达到最小，甚至为0，小于加权平均标准差。因此，选项D正确。【得分类型】1