<第七章-标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权-环球网校

单选题

第七章-标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权

A

11.36

B

16.5

C

13.78

D

15.1

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答案

正确答案:D

解析

P=-S+C+PV (X)=-40+8.5+48/(1+12%/4) =15.10（元)。

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