标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权，其执行价格均为48元...-环球网校

单选题

标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权，其执行价格均为48元，期限 3个月，年无风险利率为12%，目前该股票的价格为40元，看涨期权价格为8.5元，则看跌期权的价格为（）元。

A

11.36

B

16.5

C

13.78

D

15.1

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答案

正确答案:D

解析

P=-S+C+PV (X)=-40+8.5+48/(1+12%/4) =15.10（元)。

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