某公司股票市价为35元，一年后的股价有两种可能，分别是46.55元和...-环球网校

单选题

某公司股票市价为35元，一年后的股价有两种可能，分别是46.55元和26.25元，假设存在一份包含150股该种股票的看涨期权，一年后执行价格为40元，无风险利率为8%，同时出售一份包含150股该种股票的看涨期权，则套期保值比率为（）。

42.86

0.21

48.4

0.29

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正确答案:C

套期保值比率=150×[ (46.55-40）-0]/(46.55-26.25)=48.4。