甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3，...-环球网校

单选题

甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3，根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示，甲公司投资组合的有效组合是（）。

XR曲线

X、Y点

RY曲线

XRY曲线

查看答案

正确答案:C

从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线为机会集，所以选项C正确。