案例题

(2016年)甲公司是一家制造业上市公司,当前股票市价为50元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权:欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票;看涨期权的价格为6元,看跌期权的价格为4元。两种期权执行价格均为50元,到期时间均为6个月,现有四种投资方案:保护性看跌期权、抛补性看涨期权、多头对敲、空头对敲。

要求:


第1题
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