第三章-贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险
贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
标准差度量的是投资组合的非系统风险
投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的加权平均值
投资组合的标准差等于组合中各证券标准差的加权平均值
贝塔系数专门度量系统风险，因此，选项A正确。标准差度量的是投资组合的全部风险，既包括非系统风险，也包括系统风险，选项B错误。投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的加权平均数，选项C正确。投资组合的标准差不等于组合中各证券标准差的加权平均数，只有在两种证券构成的投资组合，而且两种证券的报酬率完全正相关的前提下（相关系数为1），投资组合的标准差才等于组合中两种证券标准差的加权平均数，选项D错误。