关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（）。-环球网校

多选题

第二节金融期权价值评估

关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（）。

A

上行乘数＝1＋上升百分比

B

上行乘数×下行乘数＝1

C

u=1-下降百分比；d=1+上升百分比

D

期权价值C0＝上行期权价值CU×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率

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答案

正确答案:C,D

解析

u=1+上升百分比；d=1-下降百分比。期权价值C₀＝（上行期权价值C_u×上行概率＋下行期权价值C_d×下行概率）/（1＋无风险利率r）。

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