对于欧式期权，下列说法正确的有（）。-环球网校

多选题

第二节金融期权价值评估

对于欧式期权，下列说法正确的有（）。

股票价格上升，看涨期权的价值增加

执行价格越大，看跌期权价值增加

股价波动率增加，期权价值增加

期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加

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正确答案:A,B,C,D

股票价格上升，看涨期权价值增加，选项A正确。执行价格与看跌期权价值正相关变动，选项B正确。股价波动率越大，投资者的获利机会就越多，无论是看涨期权还是看跌期权，价值都越大，选项C正确。期权有效期内预计发放的红利越多，股票市价下降越多，看涨期权价值下降，看跌期权价值增加，选项D正确。