<第三章-习题-单8-环球网校

单选题

第三章-习题-单8

A

0.192和1.2

B

0.192和2.1

C

0.32和1.2

D

0.322.1

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答案

正确答案:A

解析

该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差＝0.6×0.8×0.4＝0.192.该股票的β系数＝0.6×（0.8/0.4）＝1.2。

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