（2020年）市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌...-环球网校

单选题

第二节金融期权价值评估

（2020年）市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权每份市场价格5元看跌期权每份市场价格3元，执行价格均为60元，到期日相同，如果到期日股票价格均为64元，购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是（）元.

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答案

正确答案:A

解析

看涨期权到期日价值＝到期日股价－执行价格＝64－60＝4元；看跌期权的执行价格＜到期日股价，所以不行权，到期日价值＝0。组合净损益＝看涨期权到期日价值＋看跌期权到期日价值－看涨期权价格－看跌期权价格＝4＋0－5－3＝－4（元）。