2024基金从业资格证考试复习资料：《证券投资》常用的VaR估算方法

本文整理了2024年基金从业《证券投资》考点内容：常用的VaR估算方法，建议收藏本文，反复学习记忆。

根据2024年度基金从业考试计划，2024年第一次基金从业资格全国统考时间为5月12日，小编建议考生可填写 免费预约短信提醒，届时我们会及时提醒2024年基金从业资格报名时间、考试时间等重要节点。点击免费查看/下载>>2024年基金从业资格考试报考指南

2024年基金从业《证券投资》考点内容巩固

考点：常用的VaR估算方法

考点归属：第十四章第二节 投资风险的测度 第二部分

考点内容：

1.参数法(又称方差—协方差法)

(1)假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布

(2)依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值

2.模拟法

(1)历史模拟法

(2)蒙特卡洛模拟法

注：对于模拟法，样本数量越多，越接近真实值

2024年基金从业《证券投资》考点试题练习

1、目前常用的风险价值模型技术不包括()。

A. 参数法

B. 系数法

C. 历史模拟法

D. 蒙特卡洛法

参考答案：B

参考解析：目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛法。

2、风险价值(VaR)的考察区间一般为()。

A. 短期，一般一周或几周

B. 中长期，一般一年或数年

C. 长期，十年以上

D. 中期，一般几个月至一年

参考答案：A

参考解析：VaR的考察区间通常很短(一天、一周或几周)。

备考2024基金从业资格考试需要的考试大纲、高频考点、备考技巧、模拟题及历年真题等免费提供给大家，可自行选择需要的资料类型，点击就能【免费下载】啦!

以上内容为“2024基金从业资格证考试复习资料：《证券投资》常用的VaR估算方法”的内容，希望能对您有所帮助。小编为广大考生上传更多基金从业资格考试历年真题、重要考点、刷题测试等，可点击“免费下载”按钮后进入下载页面。