2024基金从业资格证考试复习资料：《证券投资》系统性风险与非系统性风险

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2024年基金从业《证券投资》考点内容巩固

考点：系统性风险与非系统性风险

考点归属：第十二章第二节 资本市场理论 第三部分

考点内容：

1.系统性风险

(1)相对于一定投资范围，不可通过分散化投资来降低，可得到风险补偿(风险溢价)

(2)原因：宏观层面的系统因素(汇率、利率、政策、通胀等)

2.非系统性风险，又称特定风险、异质风险、个体风险

(1)可通过分散化投资来降低，不能得到风险补偿

(2)原因：个别上市公司特殊因素导致(信用、经营、财务等)

3.风险分散化

(1)通过投资资产组合(分散化投资)可降低风险(不能消除风险)

(2)当投资组合的资产数量不断增加时

·非系统风险被分散，变得越来越小

·系统风险无法分散，大致保持稳定

·当资产数量很大时，总风险逐渐降低并趋近于系统性风险

(3)资本市场线上的任一组合只有系统性风险，没有非系统风险

2024年基金从业《证券投资》考点试题练习

1、关于资产组合分散化，以下表述正确的是(  )。

A. 投资分散化有利于提高资产的收益

B. 适当的分散化投资可以减少或消除系统风险

C. 投资分散化有利于降低资产的非系统性风险

D. 投资分散化使资产组合的预期收益率降低，因为它减少了资产组合的总体风险

参考答案：C

参考解析：在一般的情形下，各资产的收益既存在系统性风险，也存在非系统性风险。通过分散化投资，【非系统性风险】是可以降低的。

2、关于系统性风险和非系统性风险，以下说法错误的是(  )。

A. 非系统性风险往往是由某个或者少数特别因素导致的

B. 非系统性风险可以通过组合化投资进行分散

C. 系统性风险是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险

D. 系统性风险可以通过组合化投资进行分散

参考答案：D

参考解析：系统性风险的存在是由于某些因素能够通过多种作用机制同时对市场上大多数资产的价格或收益造成同向影响，这些因素即为系统性因素.它是在一定程度上【无法通过一定范围内的分散化投资来降低】的风险。

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