题海战术"三步"曲

Step1 题文答案

• 知识点：风险管理
• 【题文】
• • 传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理的主要缺陷是（ ）。Ⅰ.不能在各业务部门之间进行比较Ⅱ.没有包含杠杆效应Ⅲ.没有考虑不同业务部门之间的分散化效应Ⅳ.不能准确地衡量头寸规模控制
  • A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
  • B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
  • C.Ⅰ、Ⅱ
  • D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

• 【答案】

• D
  【解析】风险管理与控制的核心之一是风险的计量、风险限额的确定与分配、风险监控。传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理的主要缺陷是：①不能在各业务部门之间进行比较；②没有包含杠杆效应，对衍生产品组合可能会产生错误的表述；③没有考虑不同业务部门之间的分散化效应。

Step2 知识点梳理

• 本题考查对知识点"风险管理"的理解，推荐您学习知识点相关课程，巩固对知识点的掌握。