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16.( )是指连接证券组合与无风险证券的直线斜率。
A.詹森指数
B.夏普指数
C.特雷诺指数
D.久期
17.与市场组合的夏普指数相比，一个高的夏普指数表明( )
A.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
B.该组合位子市场线上方，该管理者比市场经营得好
C.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
D.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
18.关于最优证券组合，下列说法正确的是( )
A.最优证券组合是收益最大的组合
B.最优证券组合是效率最高的组合
C.最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合
D.相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
19.金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是( )。
A.针对固定收益类产品设定“久期×额度”指标进行控制
B.针对固定收益类产品设定“到期期限×额度”指标进行控制
C.针对贷款设定“久期×额度”指标进行控制
D.针对存款设定“久期×额度”指标进行控制
20.使用骑乘收益率曲线管理债券资产的管理者是以( )为目标。
A.资产的流动性
B.资产的收益性
C.规避资产的风险
D.用定价过低的债券来替换定价过高的债券
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