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二、证券组合管理的意义和特点
意义：实现投资目标——风险最小、收益最大
特点：(1)投资的分散性;(2)风险与收益的匹配
三、证券组合管理的方法和步骤
(一)方法：被动管理和主动管理
(二)步骤
1.确定证券投资政策
2.进行证券投资分析
3.组建证券投资组合
4.投资组合修正
5.投资组合业绩评估
四、现代证券组组合理论体系的形成与发展
1952年，美国经济学哈里•马克威茨发表了《证券组合选择》的论文，作为现代证券组合管理理论的开端。马克威茨对风险和收益进行了量化，建立的是均值方差模型。
1963年，夏普提出单因素模型，后被发展为多因素模型。
夏普、林特和莫森分别于1964.1965和1966年提出了资本资产定价模型CAPM。
罗斯提出了套利定价理论APT。
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