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学员提问:
有关完全不相关的证券组标准差的计算,我不知道如何计算?下面有一道题,敬请你点拔:如:完全不相关的证券A和B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%.如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为( )。A、3.8% B、7.4% C、5.9% D、6.2% 答案为C 我不知道如何计算?
网校回答:
您好。完全套用书上286页的公式。(0.3^2*0.06^2+0.7^2*0.08^2)^0.5=5.9%(因为完全不相关，所以相关系数=0)