2023年证券从业资格模拟题库：证券投资基金

1.下列各项不属于对股票投资价值的估值方法的是(　　)。

A.市盈率模型

B.市净率模型

C.资本资产定价模型

D.现金流折现模型

2.按照对未来股利支付的不同假定，股利贴现模型可演化的形式不包括(　　)。

A.固定股利贴现模型

B.内含增长模型

C.三阶段股利贴现模型

D.随机股利贴现模型

3.积极型股票投资战略的目标是(　　)。

A.获取平均收益

B.获取最大化利润

C.获取超额收益

D.上述全部正确

4.根据我国《证券投资基金运作管理办法》，一只投资基金持有一家上市公司的股票不得超过该基金资

产净值的(　　)。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

5.按公司规模划分的股票投资风格通常不包括(　　)。

A.小型资本股票

B.中型资本股票

C.大型资本股票

D.混合型资本股票

6.道氏理论认为市场波动具有(　　)趋势。

A.4种

B.3种

C.2种

D.1种

7.目前国际应用较多的主要几种基本分析方法不包括下列(　　)。

A.权益资本比率

B.低市盈率法

C.股利贴现模型法

D.内含报酬率法

8.复制的组合包含的股票数越少，跟踪误差(　　)，凋整所花费的交易成本(　　)。

A.越大，越低

B.越大，越高

C.越小，越低

D.越小，越高

9.从长期来看，小型资本股票回报率和大型资本股票回报率相比(　　)。

A.更低

B.更高

C.一样

D.二者回报率没有可比性

10.常见的市场异常策略不包括(　　)。

A.小公司效应

B.低市盈率效应

C.日历效应

D.会计效应

参考答案

1.C

[解析]C项是揭示证券收益风险之间经济本质的模型属于证券组合管理理论的内容。其余三项都是对股票投资价值进行估值时常用的方法。

2.B

[解析]按照对未来股利支付的不同假定，可以将股利贴现模型分为固定股利贴现模型、三阶段股利贴现模型、随机股利贴现模型三种类型，因此本题选B。

3.C

[解析]消极型管理是有效市场的最佳选择。无效市场或市场不是充分有效的情况下，积极型管理策略是最好的选择，实施积极型管理的目标是超越市场获取超额收益。因此本题选C。

4.A

[解析]依据法律规定，一只投资基金或同属一家基金管理公司下的若干只基金持有一家上市公司的股票不得超过该基金资产净值的10%。

5.B

[解析]按公司规模划分的股票投资风格通常包括小型资本股票、大型资本股票和混合型资本股票共三种类型。因此本题选B。

6.B

[解析]道氏理论认为市场波动有三种趋势，分别是主要趋势、次要趋势和短暂趋势。

7.A

[解析]目前国际上应用较多的基本分析方法包括低市盈率法、股利贴现模型法以及内含报酬率法。因此本题选A。

8.B

[解析]一般来说，复制的组合包括的股票数越少，跟踪误差越大，调整所花费的交易成本越高。因此本题选B。

9.B

[解析]鉴于小型股票的流动性偏低，因此，从长期来看，小型资本股票的回报率实际上要比大型资本股票更高。因此本题选B。

10.D

[解析]常见的市场异常策略包括小公司效应、低市盈率效应、被忽略的公司效应以及日历效应、遵循公司内部人交易等策略。因此本题选D。

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