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考点95：风险管理VaR方法
(一)VaR计算的基本原理及计算方法
1.VaR计算的基本原理
更为确切的是指，一特定的时期内，在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或其证券组合可能遭受的最大潜在损失值。
例如，时间为1天，置信水平为95%(概率)，所持股票组合的VaR=10000元，其含义就是明天该股票组合有95%的把握保证其最大损失不会超过10000元，或者是明天该股票组合最大损失超过10000元的可能性只有5%。
2.VaR的主要计算方法
局部估值法和完全估值法。
德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。
历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。
(三)VaR的应用
1.风险限额管理
2.基于VaR的资产配置与投资决策
3.基于VaR的业绩评估
4.风险监管
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