2018中级审计专业相关知识企业财务管理投资组合风险报酬率

环球网校·2018-04-08 11:06:39浏览收藏

摘要环球网校编辑为考生发布“2018中级审计专业相关知识企业财务管理投资组合风险报酬率”的新闻，为考生发布审计师考试的相关考试重点，希望大家认真学习，积极备考，请持续关注环球网校审计师考试频道，预祝考生都能顺利通过考试。本篇具体内容如下：

第二部分企业财务管理

第一章财务管理基础

第三节投资风险报酬

知识点三、投资组合风险报酬率的衡量

投资组合即组合投资，指企业同时投资于两项以上的证券或项目所构成的投资组合

(一)投资组合风险类型分析

投资组合的总风险分为可分散风险(非系统性风险)和不可分散风险(系统性风险)两种类型。

1、可分散风险与相关系数

可分散风险：指某些因素(内因)引起证券市场上特定证券报酬波动的可能性。

相关系数：反映投资组合中不同证券之间风险相关程度的指标，采用协方差来表示。

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