如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投...-环球网校

单选题

如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合( )。

不能降低任何风险

可以分散部分风险

可以最大限度地抵消风险

风险等于两只股票风险之和

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正确答案:A

如果A 、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则两只股票的相关系数为1。相关系数为1时投资组合不能降低任何风险，投资组合的风险等于两只股票风险的加权平均数。