第二章-现有A、B两个资产组合,资产组合A的期望收益率为18%
资产组合A
资产组合B
无法判断
没有区别
对于期望值不同的决策方案,评价和比较其各自的风险程度只能借助于标准差率这一相对数值;标准差率=标准差/期望收益率;资产组合A的标准差率=27.9%/18%=1.55;资产组合B 的标准差率为 1.2,小于资产组合A的标准差率,故资产组合B的风险更小,应当投资的是资产组合B。
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