2020真题-第3批-关于两种证券组合的风险，下列表述正确
若两种证券收益率的相关系数为-0.5，该证券组合能够分散部分风险
若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险
若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险
若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险
若两种证券收益率的相关系数为1，该证券组合不能降低任何风险，若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险错误。若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合能够最大程度地降低风险，若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险错误。若两种证券收益率的相关系数小于1且大于-1，该证券组合能够分散风险，但不能完全消除风险，若两种证券收益率的相关系数为-0.5，该证券组合能够分散部分风险正确、若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险错误。